젠포트 실전매매 7일차
이건 진작 했어야해!! ㅋ
젠포트 일주일 실전 매매 돌려보니, 완전 신세계다.
출근 후 미니pc 전원만 켜주면 오토스타터 프로그램이 자동매매 프로그램 젠포트를 실행하고 전략에 따라 매수 매도를 알아서 한다.
회사에서 매매하느라 신경쓰고 폰만 만지다가 업무에 지장이 생길 일이 없어진다.
'현명한 퀀트 주식투자'라는 뉴지스탁 젠포트의 매뉴얼이라고 볼 수 있는 책을 읽고, 책 속의 전략들을 직접 백테스팅 하면서 매매 조건을 어떤식으로 만들어야 하는지 어느정도 감을 잡을 수 있었다.
책 안에 젠포트로 구현한 대가들의 전략이 여러가지 있는데, 하루에 한두개씩 직접 백테스팅을 하면서 확인하고 있다. 백테스팅은 뉴지스탁 젠포트 홈페이지에서 쉽게 할 수 있다.
그 중 가장 괜찮았던 전략 몇가지를 추려서, 매매 조건에 변화를 주며 테스트 해보았다.
백테스팅 CAGR(연평균 수익률)과 MDD(최고점대비하락률)가 개선되는 경우도 있었고, 14년간 누적수익률 10% 이하라는 처참한 결과가 나오기도 했다.
일주일 조금 넘게 매일 백테스팅을 돌린 결과 5가지 정도의 전략을 추려내었다.
500만, 200만, 100만, 100만, 100만 이렇게 투입했고, 다음은 실전 매매 7일간의 결과다.
젠포트 7일차 실전매매 현황
전략1
전략2
전략3
전략4
전략5
실전 매매를 시작한 후 운이 좋게 장이 괜찮았다. 장이 안좋은 시기를 지나봐야 이 전략들의 성능이 어느정도 인지 알 수 있을 것이다. 물론 백테스트에서는 나름 준수한 결과였지만, 실전매매에서는 슬리피지의 영향도 많이 있기 때문에 백테스팅 결과만 믿다가는 소중한 돈을 잃을 수 있을 것이다.
전략으로 잡아낸 급등 종목
대동기어, 웹스, TJ미디어 등
퀀트로 자동매매를 해보니, 잡고 싶어도 못잡는 이런 급등종목을 매매하게 되었다. 앞으로도 계속 이런 상승 종목을 잡아낼 수 있을지 지켜보도록 하자.
단타 매매 전략 공개
실전 매매 전략 중 단타 전략을 오늘 처분하기로 했다. 다른 전략으로 교체할 생각이다.
그리고 이 전략의 세부 내용을 모두 공개하려고 한다. 고수 젠포터에게는 애송이 같은 전략이겠지만, 나처럼 젠린이중 참고해서 전략을 만들어 보고 싶은 사람이 있다면 가져다가 잘 쓰기 바란다. 업그레이드 시켜서 잘 되면 나에게 다시 공유좀 해주고.. ㅋ
우선 이 단타 전략의 백테스팅 결과와 함께 실전매매 결과를 비교해보자.
일봉 백테스팅은 아주 좋았다.
단타전략 일봉 백테스트 결과
1년동안 69% 수익률에 MDD가 2% 라니!! ㅋㅋ
단타전략 틱테스트 결과
백테스팅 누적수익률 차트
틱테스트(일봉 백테스팅보다 더 정밀하다) 결과는 수익률이 좀 많이 내려갔지만, MDD 5% 이하에 연평균 22%가 꾸준히 나올 수 있다면 얼마나 훌륭한가!! 틱테스팅 누적 수익률 그래프가 우상향으로 아주 아름답다. 그래서 실전에 투입했던 것이다.
단타전략 실전매매 승률 80%!!
실전에서 승률이 80%다ㅋㅋ 아주 놀라운 승률이다. 매수만 되면 목표가에 도달하는 경우가 많아서 승률이 높은 것이다. 더 돌려보고 싶은 마음도 있는데, 이 전략을 제외하는 가장 큰 이유는 매매 대상 종목들이 수급이 좋은 종목들이고 최근 추세가 좋은 종목들이라, 시초가 부터 상승하는 종목은 지정한 가격에 매수가 잘 안되기 때문이다. 하루에 현금의 30~50% 정도만 회전을 하더라.
현금보유가 꼭 나쁜 건 아니지만, 지금은 젠포트를 배워가는 과정이라 더 많은 매매와 결과를 보고 싶어서 아쉽지만 실전매매 포트에서 제외하는 것이 맞다고 판단했다. 젠포트의 키움증권 실전매매는 최대 5개만 가능하기 때문이다.
일자별 수익률
종목별 수익률
실전 매매 결과
sharpe ratio 6.3으로 아주 좋은 결과
코스피와의 상관성은 아주 낮고 코스닥과는 좀 높은 편이었다.
그런데 매수 비중 유니버스를 살펴보면 코스피도 골고루 있었다. 젠포터 사이에서는 이렇게 골고루 매수하는 전략을 무지개떡이라고 하더라. 그런데 왜 코스닥이랑 상관성이 0.74나 되는거지..?
자 이제 세부적인 매매 조건을 모두 공개하겠다.
단타전략 매수 조건
매수 조건식 : (A or B or C) and D and E
A {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0
B {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0
C {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0
D 비율({거래대금},{오름차순}) > 90
E 이격도( {10일} ) > 104
우선 순위 : {기관순매수금액} or 비율({GP/A},{오름차순})+{수급점수} (내림차순)
매수 기준 : 전일 종가 -1.5%
종목당 매수 비중 5%
최대 보유 종목 수 30 종목
단타 전략 매도 조건
매도 조건식은 없다.
목표가 2%
손절가 없음
최대 보유일 1일
유니버스는 중국회사 제외
앞으로 더 나은 전략을 만들어서 소개를 할 생각이다.
모든 직장인들 화이팅!
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